Money Management Forex Factory

Money Management Joined Mar 2010 Status: Mitglied 540 Beiträge Ich möchte meine Gedanken über Geld-Management zu teilen. Ich bin ein systematischer Händler, also mag ich Handelsstatistiken. Das größte Problem für mich war, wie ich zwischen normalem oder großem Drawdawn unterscheiden kann und System gestopptes Arbeitsszenario und das Finden des Risikos / des Handels also dann kann ich schlechte Perioden überleben. Ich habe eine Lösung dafür gefunden. Zuerst müssen Sie definieren das System gestoppt arbeiten drawdawn. Die maximale Drawdawn Sie sich erlauben zu haben. Mine ist bei 30. Sie können wählen, was Sie wollen. 20,40 nach der Entscheidung das Maximum (System failed) drawdawn jetzt analysieren wir die Handelssysteme drawdawn. Interessieren wir uns für die Suche nach dem Worst-Case-Szenario. Zuerst schauen wir auf Backtest und beobachten den schlimmsten Drawdawn dort. Danach werden wir das beste Werkzeug im Risikomanagement verwenden, das ich kenne: monte carlo simulationen. Nach einer großen Anzahl von Handels-Simulationen werden wir herausfinden, die maximale Drawdawn in Bezug auf wie viel wir riskiert / Handel hatte. Ich habe die monte carlo simulator i verwenden, die die datei hier forexfactory / showthread. phpt17771 aber modifiziert, weil ich denke, es war nicht berechnung der gewinn rechts. Können wir das Risiko / den Handel jetzt berechnen. Gut können nur sagen, dass wir D Punkte maximale Drawdawn nach Simulationen haben. Ich mag eine Sicherheitsmarge haben und ich sage, dass mein System wird aufgehört zu arbeiten, wenn ich einen 1,5 D Punkte Drawdawn haben. So Risiko / Handel werden 30 / (1.5D). Eine größere Marge der Sicherheit wird D2 Punkte sein. Sorry für so eine lange Post. Die Excel-Datei ist einfach. Typ in winrate und Belohnung / Risiko und haben eine schöne Zeit zu simulieren und herauszufinden, die Worst-Case-Szenario für Sie. Später bearbeiten. Die Gewinnformel berechnete nicht wright in der Akte. Jetzt es funktioniert gut später bearbeiten 2. Es gibt einen zweiten Simulator ive gefunden, dass Sie automatisierte-Trading-System verwenden können. Ich denke, es wäre eine gute Idee, quotclick F9quot, das heißt, führen Sie die Simulation ein 100-mal, und dann schauen Sie sich die Durchschnittswerte / durchschnittlichen Gewinn, Drawdown, etc .. culation-tool / Joined Sep 2008 Status: Lucky Man / Auf diese Weise können Sie sehen, wie das System Stürme der Zufälligkeit überlebt - statistisch natürlich. Das langweilige Teil ist, dass youre, das nichts als das R: R Verhältnis und den Gewinn als Eingaben benutzt, also es wirklich nicht wichtig ist, wenn das System auf irgendeinem Zustand des Artindikators basiert, ob sein M5 oder täglich, etc. etc. zustimmen Eine Frage, die in den Sinn kam, während ich verbrachte sehr leckere Teile der Flora und Fauna / ie. Ich denke, es ist so, als ob das R: R ist auf 2 fixiert. Daher hat die Änderung der Eingang hat keine bewirken. Ist dies korrekt Joined Nov 2011 Status: Junior Member 5 Posts Ich habe versucht, viele Indikatoren utillize, aber niemand funktioniert perfekt in allen conditions. forex Handel ist wie das Fahren eines Autos. Geben Sie die Pause oder Stoploss, wenn nötig sonst Unfall anfällig, wenn passiert Die Märkte bewegen sich plötzlich in Ihrem Handel. Was in der Regel funktioniert, um die Marktbedingungen zu identifizieren, gehen mit dem Trend und beschleunigen den Profit. In eur / usd es wahrscheinlich Märkte reicht flachen Bereich dann Trending wieder in die gleiche Richtung, so würde es einige kleine flache Range und als plötzlich große bewegen in jedem Richtung. So wenn u r mit einfachen beweglichen averge Indikator u erhalten die Idee, wenn der Markt reicht oder wenn die Trends. Nur überleben in der Ranging-Modus und u wird gedeihen, während Trend beginnt. Mitglied seit: Dec 2006 Status: Mitglied 3.836 Beiträge Ich möchte meine Gedanken zum Geldmanagement teilen. Ich bin ein systematischer Händler, also mag ich Handelsstatistiken. Das größte Problem für mich war, wie ich zwischen normalem oder großem Drawdawn unterscheiden kann und System gestopptes Arbeitsszenario und das Finden des Risikos / des Handels also dann kann ich schlechte Perioden überleben. Ich habe eine Lösung dafür gefunden. Zuerst müssen Sie definieren das System gestoppt arbeiten drawdawn. Die maximale Drawdawn Sie sich erlauben zu haben. Mine ist bei 30. Sie können wählen, was Sie wollen. 20,40 nach der Entscheidung über das Maximum (System fehlgeschlagen). Ihr Montecarlo-Simulator hat einen großen Fehler. Excel erzeugt nicht wirklich zufällige Zahlen. Sie erhalten nicht gute Ergebnisse zu arbeiten. Geben Sie in Google quotexcel zufällige Zahlenquot. Dann finden Sie viele Artikel, die besagen, dass Excel nicht schaffen echte Zufälligkeit. Ich denke, für echte Simulationen benötigen Sie ein Programm, das in der Lage ist, wirklich zufällige Zahlen zu schaffen. Ihr Montecarlo-Simulator hat einen großen Fehler. Excel erzeugt nicht wirklich zufällige Zahlen. Sie erhalten nicht gute Ergebnisse zu arbeiten. Geben Sie in Google quotexcel zufällige Zahlenquot. Dann finden Sie viele Artikel, die besagen, dass Excel nicht schaffen echte Zufälligkeit. Ich denke, für echte Simulationen benötigen Sie ein Programm, das in der Lage ist, wirklich zufällige Zahlen zu schaffen. Vielleicht youre Recht, ich weiß nicht. Aber dieses Stück Software überzeugte mich. Erstens sehen viele simulationen genau so aus wie meine backtests. Zweitens meine historische maximale Drawdawn ist viel weniger als die maximale Drawdawn bekam ich in einer großen Zahl von Simulationen, so habe ich ein besseres Risiko-Management jetzt, dann habe ich vor den Simulationen mit nur die Backtest-Daten. Wenn Sie dieses nicht mögen, fand ive ein anderes automatisiertes-handeln-System. Culation-tool /.Money Management Joined Feb 2006 Status: Mitglied 313 Beiträge Money Management ist ein kritischer Punkt, der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern zeigt. Es wurde bewiesen, dass, wenn 100 Trader den Handel beginnen mit einem System mit 60 Gewinnchancen, werden nur 5 Händler werden am Gewinn am Ende des Jahres. Trotz der 60 Gewinnchancen 95 der Händler verlieren wegen ihrer schlechten Geld-Management. Money Management ist der wichtigste Teil eines jeden Handelssystems. Die meisten Händler verstehen nicht, wie wichtig es ist. Es ist wichtig, das Konzept des Geldmanagements zu verstehen und den Unterschied zwischen ihm und Handelsentscheidungen zu verstehen. Geld-Management stellt die Menge an Geld, die Sie gehen zu setzen auf ein Handel und das Risiko Ihre gehen, um für diesen Handel zu akzeptieren. Es gibt verschiedene Geld-Management-Strategien. Sie alle zielen darauf ab, Ihr Gleichgewicht von hohem Risiko zu bewahren. Zunächst sollten Sie den folgenden Begriff verstehen: Kernkapital Kernkapital Ausgangssaldo - Betrag in offenen Positionen. Wenn Sie eine Bilanz von 10.000 haben und Sie geben einen Handel mit 1.000 dann Ihr Kernkapital ist 9.000. Wenn Sie eine andere 1000 handeln, wird Ihr Kernkapital 8.000 sein Wichtig zu verstehen, was bedeutet, durch Kern-Equity, da Ihr Geld-Management von dieser Eigenkapital abhängen wird. Wir werden hier ein Modell des Geldmanagements erläutern, das eine hohe Rendite und ein begrenztes Risiko bewiesen hat. Das Standardkonto, das wir diskutieren werden, ist 100.000 Konto mit 20: 1 Hebelwirkung. Auf jeden Fall können Sie diese Strategie an kleinere oder größere Handelskonten anpassen. Geld-Management-Strategie Ihr Risiko pro Handel sollte nie mehr als 3 pro Handel. Es ist besser, Ihr Risiko auf 1 oder 2 anzupassen Wir bevorzugen ein Risiko von 1 aber wenn Sie sicher sind, in Ihrem Handelssystem dann können Sie Ihr Risiko bis zu 3 1 Risiko von 100.000 Konto 1.000 Sie sollten Ihre Stop-Loss so einstellen, dass Sie Nie verlieren mehr als 1.000 pro Einzelhandel. Wenn Sie eine kurzfristige Trader und Sie platzieren Ihre Stop-Loss 50 Pips unterhalb / oberhalb Ihrer Einstiegspunkt. 50 Pips 1.000 1 Pips 20 Die Größe deines Handels sollte so eingestellt werden, dass du 20 / Pip riskierst. Mit 20: 1 Hebelwirkung, wird Ihre Handelsgröße 200.000 sein Wenn der Handel gestoppt wird, verlieren Sie 1.000, die 1 von Ihrem Gleichgewicht ist. Dieser Handel erfordert 10.000 10 Ihrer Balance. Wenn Sie ein Langzeit-Trader und Sie platzieren Ihre Stop-Loss 200 Pips unterhalb / oberhalb Ihrer Einstiegspunkt. 200 Pips 1.000 1 Pip 5 Die Größe Ihres Handels sollte so eingestellt werden, dass Sie 5 / Pip riskieren. Mit 20: 1 Hebelwirkung, wird Ihre Handelsgröße 50.000 sein Wenn der Handel gestoppt wird, verlieren Sie 1.000, die 1 von Ihrem Gleichgewicht ist. Dieser Handel erfordert 2.500 2.5 Ihrer Balance. Das ist nur ein Beispiel. Ihr Trading-Salden und Leverage von Ihrem Broker kann von dieser Formel abweichen. Das wichtigste ist, um die 1 Risiko-Regel zu halten. Nie riskieren Sie zu viel in einem Handel. Es ist ein tödlicher Fehler, wenn ein Trader 2 oder 3 Trades in Folge verlieren, dann wird er sicher sein, dass sein nächster Trader gewinnt und er kann mehr Geld für diesen Handel hinzufügen. Thiss, wie Sie Ihr Konto in einer kurzen Zeit sprengen Ein disziplinierter Händler sollte nie seine Emotionen und Gier Kontrolle seiner Entscheidungen. Der Handel eines Currnes-Paares wird wenige Eingangssignale erzeugen. Es wäre besser, Ihren Handel zwischen mehreren Währungen zu diversifizieren. Wenn Sie 100.000 Balance haben und Sie haben offene Position mit 10.000 dann Ihr Kernkapital ist 90.000. Wenn Sie eine zweite Position eingeben wollen, dann sollten Sie 1 Risiko für Ihr Kernkapital nicht von Ihrem Ausgangssaldo berechnen. Es bedeutet, dass das zweite Handelsrisiko nie mehr als 900 sein sollte. Wenn Sie eine dritte Position eintragen und Ihr Kernkapital 80.000 betragen, dann sollte das Risiko pro 3. Handel nicht mehr als 800 betragen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Prisoren zwischen Währungen, die eine geringe Korrelation aufweisen, diversifizieren . Zum Beispiel, wenn Sie haben lange EUR / USD dann sollten Sie nicht lange GBP / USD, da sie eine hohe Korrelation haben. Wenn Sie lange EUR / USD und GBP / USD Positionen und riskieren 3 pro Handel dann ist Ihr Risiko 6, da die Trades dazu neigen, in die gleiche Richtung zu enden. Wenn Sie sowohl EUR / USD als auch GBP / USD handeln möchten und Ihre Standardpositionsgröße von Ihrem Geldmanagementsystem 10.000 beträgt (1 Risikoregel), dann können Sie 5.000 EUR / USD und 5.000 GBP / USD handeln. Auf diese Weise werden Sie riskieren, 0,5 auf jeder Position. Die Martingale und Anti-Martingale-Strategie Es ist sehr wichtig, diese 2 Strategien zu verstehen. - Martingale Regel erhöhen Ihr Risiko beim Verlust. Dass eine startegy von Spielern angenommen, die behauptet, dass Sie die Größe von Ihnen Trades erhöhen sollten, wenn Sie verlieren. Wenn Sie Wette 20 verlieren, wenn Sie Wette 50 verlieren, wenn Sie Wette 80 verlieren, wenn Sie Wette verlieren 160.etc Diese Strategie geht davon aus, dass nach 4 oder 5 verlieren Trades, Ihre Chance Zu gewinnen ist größer, so sollten Sie mehr Geld hinzufügen, um Ihren Verlust zu erholen Die Wahrheit ist, dass die Chancen gleich sind trotz Ihrer früheren Verlust Wenn Sie 5 Verluste in Folge haben, noch Ihre Chancen für die 6. Wette 50:50 Der gleiche fatale Fehler Kann von einigen Anfängern gemacht werden. Zum Beispiel, wenn ein Trader begann mit einem Abschlag von 10.000 und nach 4 verlieren Trades (jeder ist 1.000) ist sein Gleichgewicht 6000. Der Trader wird denken, dass er höhere Chancen auf den fünften Handel zu gewinnen, dann wird er die Größe seiner Position zu erhöhen 4 Mal, um seinen Verlust zu erholen. Wenn er verliert, wird sein Gleichgewicht 2000 sein. Er wird nie wieder von 2000 bis zu seiner beginnenden Balance 10.000 erholen. Ein disziplinierter Trader sollte solch eine Glücksspielmethode nie verwenden, wenn er nicht sein Geld in kurzer Zeit verlieren will. - Anti-Martingal Regel erhöhen Sie Ihr Risiko, wenn winningamp Ihr ​​Risiko verringern, wenn es zu verlieren bedeutet, dass der Händler die Größe seiner Positionen nach seinen neuen Gewinnen oder Verlusten anpassen sollte. Beispiel: Trader A beginnt mit einem Saldo von 10.000. Seine Standard-Handelsgröße beträgt 1.000 Nach sechs Monaten ist sein Gleichgewicht 15.000. Er sollte seine Handelsgröße auf 1.500 Trader B beginnt mit 10.000.His Standard-Handelsgröße beträgt 1.000 Nach 6 Monaten ist sein Gleichgewicht 8.000. Er sollte seine Handelsgröße auf 800 High-Return-Strategie anpassen Diese Strategie ist für Händler, die eine höhere Rendite erwarten und trotzdem ihre Ausgangsbilanz erhalten. Nach Ihrer Geld-Management-Regeln, sollten Sie riskieren 1 von Ihnen Gleichgewicht. Wenn Sie mit 10.000 beginnen und Ihre Handelsgröße 1.000 ist (Risiko 1) Nach 1 Jahr ist Ihr Gleichgewicht 15.000. Jetzt haben Sie Ihren Ausgangssaldo 5.000 Profit. Sie können Ihr potenzielles Gewinn steigern, indem Sie mehr von diesem Gewinn riskieren, während Sie Ihr anfängliches Ausgleichsrisiko auf 1 beschränken. ZB können Sie Ihren Handel in dem folgenden Muster kalkulieren: 1 Risiko 10.000 (Anfangsguthaben) 5 von 5.000 (Gewinn) Auf diese Weise , Haben Sie mehr Potenzial für höhere Renditen und auf der gleichen Zeit sind Sie immer noch riskieren 1 Ihrer ursprünglichen Einzahlung. High-Return-Strategie Diese Strategie ist für Händler, die eine höhere Rendite erwarten und dennoch ihre Ausgangsbilanz erhalten. Nach Ihrer Geld-Management-Regeln, sollten Sie riskieren 1 von Ihnen Gleichgewicht. Wenn Sie mit 10.000 beginnen und Ihre Handelsgröße 1.000 ist (Risiko 1) Nach 1 Jahr ist Ihr Gleichgewicht 15.000. Jetzt haben Sie Ihren Ausgangssaldo 5.000 Profit. Sie können Ihr potenzielles Gewinn steigern, indem Sie mehr von diesem Gewinn riskieren, während Sie Ihr anfängliches Ausgleichsrisiko auf 1 beschränken. ZB können Sie Ihren Handel in dem folgenden Muster kalkulieren: 1 Risiko 10.000 (Anfangsguthaben) 5 von 5.000 (Gewinn) Auf diese Weise , Haben Sie mehr Potenzial für höhere Renditen und auf der gleichen Zeit sind Sie immer noch riskieren 1 Ihrer ursprünglichen Einzahlung. Das ist sehr aggressiv. 10 verlieren Handel und 50 von 1 Jahr Gewinne ist nach unten. In der Klasse der stochastischen Volatilitäts - (SV) - Modelle werden Leverage-Effekte typischerweise durch die direkte Korrelation zwischen den Innovationen bei Renditen und Volatilität spezifiziert, was zu einem dynamischen Leverage (DL) - Modell führt. Kürzlich wurden in der Literatur zwei asymmetrische SV-Modelle vorgeschlagen, die auf Schwelleneffekte basieren. Da diese Modelle nur das Vorzeichen der vorherigen Rückkehr berücksichtigen und ihre Größe vernachlässigen, schlägt diese Arbeit ein dynamisches asymmetrisches Hebel (DAL) Modell vor, das sowohl die direkte Korrelation als auch das Vorzeichen und die Größe der Schwelleneffekte berücksichtigt. Ein Spezialfall des DAL-Modells mit direkter Nullkorrelation zwischen den Innovationen ist das asymmetrische Hebel - (AL) - Modell. Die dynamischen asymmetrischen Hebelmodelle werden durch die Monte-Carlo-Likelihood-Methode (MCL) abgeschätzt. Monte-Carlo-Experimente werden vorgestellt, um die endlichen Mustereigenschaften des Schätzers zu untersuchen. Für eine Stichprobengröße von T 2000 mit 500 Replikationen zeigen die Probenmittel, Standardabweichungen und Mittelwertquadratfehler der MCL-Schätzer nur eine kleine endliche Probenvorspannung an. Die empirischen Schätzungen für die Renditen SampP 500 und TOPIX sowie die Wechselkurse USD / AUD und YEN / USD deuten darauf hin, dass die DAL - Klasse einschließlich der DL - und AL - Modelle den Schwellen - SV - Modellen im Hinblick auf AIC und BIC im Allgemeinen überlegen ist AL typischerweise die beste Anpassung an die data. quot Ich denke nicht so. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich googeln quotasymmetrischen Leveragequot Sie kam an der Spitze. In der Klasse der stochastischen Volatilität (SV) - Modelle werden Hebelwirkungseffekte typischerweise durch die direkte Korrelation zwischen den Innovationen in beiden Renditen und der Volatilität spezifiziert , Was zu dem dynamischen Hebel (DL) - Modell führt. Kürzlich wurden in der Literatur zwei asymmetrische SV-Modelle vorgeschlagen, die auf Schwelleneffekte basieren. Da diese Modelle nur das Vorzeichen der vorherigen Rückkehr berücksichtigen und ihre Größe vernachlässigen, schlägt diese Arbeit ein dynamisches asymmetrisches Hebel (DAL) Modell vor, das sowohl die direkte Korrelation als auch das Vorzeichen und die Größe der Schwelleneffekte berücksichtigt. Ein Spezialfall des DAL-Modells mit direkter Nullkorrelation zwischen den Innovationen ist das asymmetrische Hebel - (AL) - Modell. Die dynamischen asymmetrischen Hebelmodelle werden durch die Monte-Carlo-Likelihood-Methode (MCL) abgeschätzt. Monte-Carlo-Experimente werden vorgestellt, um die endlichen Mustereigenschaften des Schätzers zu untersuchen. Für eine Stichprobengröße von T 2000 mit 500 Replikationen zeigen die Probenmittel, Standardabweichungen und Mittelwertquadratfehler der MCL-Schätzer nur eine kleine endliche Probenvorspannung an. Die empirischen Schätzungen für die Renditen SampP 500 und TOPIX sowie die Wechselkurse USD / AUD und YEN / USD deuten darauf hin, dass die DAL - Klasse einschließlich der DL - und AL - Modelle den Schwellen - SV - Modellen im Hinblick auf AIC und BIC im Allgemeinen überlegen ist AL typischerweise die beste Anpassung an die data. quot Ich denke nicht so. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich googeln quotasymmetrischen Leveragequot Sie kam an der Spitze. So könnten Sie der weltweit führende Experte, den ich verwendet, um verschiedene a / l-Szenarien zu modellieren und schließlich realisiert, dass alles, was ich tat, war die Schaffung eines Handelssystems innerhalb eines Handelssystems. Anstatt nur auf meine Trading-Systeme für die Leistung und mit einem Geld-Management-Ansatz, der quotsystem transparentquot war und einfach auf meine eigene Volatilität Toleranz anzupassen - Ich landete mit einem Geld-Management-System, das (wegen A / L) Könnte leicht am Ende aus der Phase mit meinem Trading-System - oder eine, die immer hinter dem Handelssystem. In beiden Fällen ist der Versuch, die Synchronisation zwischen dem Handelssystem und dem mm-System zu optimieren, ein zweckloser und verlierender Kampf, da es keine Vorhersage gibt, wann Gruppen von Gewinnern und Verlierern auftreten werden. Nach all dieser Zeit investierte ich erkannte, dass am Ende quotsimple bestquot ist. Wenn Sie einen konstanten Prozentsatz des Risikos übernehmen und Sie erhöhen möchten, während Sie reicher werden - Ihr Geldmanagement bleibt quotsystem transparentquot und alles, was Sie tun müssen, ist zu entdecken, ob Sie mit der erhöhten Volatilität umgehen können. Ich bedauere jene armen Statistiker, die so viel Zeit mit aufwendigen asymmetrischen Systemen verbringen, weil sie die akademische Ausübung davon genießen - wenn sie in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht sehr gut handeln und vielleicht fühlen müssen, dass sie die Suche nach dem Quotsystemquot heilig aufgegeben haben Grail haben unwissentlich auf etwas, das sie denken, ist mehr anspruchsvoll - die MM heilige Gral migriert. Hallo, ist Margin Level kann fast kein Thread darüber zu sprechen, aber in letzter Zeit ich stark davon abhängen (so schwer, dass ich glaube, es ist heilig Gral auf den ersten Blick), versuche ich, wahren Hebel (oder so ähnlich) Mit ihm, Im tut mir leid, aber ich kann nicht verstehen, Ihre Frage, aber Ill geben es einen Versuch trotzdem. Zuerst bezahle ich nicht Aufmerksamkeit zum Rand. Es hat keinen Einfluss auf meine Trading außer in einer erweiterten Art und Weise, wo ich kann ein großes Konto, sondern nur den Handel mit 200k in das Trading-Konto und die Bargeld an anderer Stelle (wie in einer Bank), um Drawdowns zu decken. Meine Positionsgröße basiert jedoch auf dem größeren (kombinierten) Kapitalbetrag. Nur dann kümmere ich mich um Marge. Zweitens, wenn Sie einfach berechnen Position Größe als Prozentsatz Ihres Kontos Größe, die alles, was Sie wissen müssen. PS. Vielen Dank für das Plug Dial. Vielleicht handelt es sich um eine sehr naive Frage, die vielleicht schon anderweitig gefragt und diskutiert wurde. Immer noch möchte ich es gehen. Unter der Annahme, dass wir dem Geldmanagement des Risikos 2 des Eigenkapitals in jedem Handel folgen und nicht mehr als 10 in allen offenen Geschäften zusammen riskieren, ist es vernünftig, zu erwarten, das Konto in einem Jahr und in jedem Jahr zu verdoppeln. Ich habe irgendwo gelesen, dass sogar ein erfahrener Forex Trader in einem Jahr nur 30 Kapitalrenditen erzielen kann. Nicht sicher, dass alle Senioren würden diesen Thread zu besuchen. Würde gerne für einige Antworten zu suchen. Haste nicht auf Enter AND Haste nicht zu verlassen - TradeStarMoney Management-Strategien Ich habe Geld-Management-Strategien umfassend untersucht. Ich habe festgestellt, ihre effektivste Nutzung kommt aus einer konsistenten Strategie ergibt ein hohes Gewinn / Verlust-Verhältnis, das eine vorhersehbare Reihe von Gewinnen und Verlusten hat. Daher könnte Geld-Management am besten mit dem Auslöser, der Sie in die Eingabe mit einem MAE und MFE-Studie, dass bestimmte Trigger gekoppelt passiert. Eintrag ist der Schlüssel. Mangel an Konsistenz ist der Feind Eine vernünftige Vorhersagbarkeit Ihres Signals, kann mit einem Martingal-Typ Geld Mangement verwendet werden. Und in einigen Systemen ein Anti-Martingal-Strategie funktioniert am besten. Ich werde diskutieren und zu demonstrieren, was ich nenne eine umgekehrte Martingalmethode zusammen mit vorhersagbaren Strings von Verlusten und gewinnt. Eines Tages, wenn ich danach fühle. Bleib dran. Savant, merke ich, dass Sie Martingal in Ihrem Cash / Carry-Strategie verwenden und es funktioniert gut. Aber mit Martingal im direktionalen Handel (waren Sie machen oder verlieren Geld, wie der Markt bewegt sich in eine bestimmte Richtung) ist der schnellste Weg zu SURE RUIN. Sie müssen Anti-Martingal in diesen Fällen verwenden, gibt es keine Möglichkeit, um sie herum. Das ist nicht meine Meinung, das ist eine mathematische Tatsache, die von den besten Wissenschaftlern der Welt bewiesen wurde. Ist das Problem mit Martingal-MM-Strategien, dass Sie von der ersten String von Verlierern ausgelöscht werden. Und alle Systeme haben eine Reihe von Verlierern an einem gewissen Punkt. Die Händler erste Mission ist es, im Spiel zu bleiben, ist die sekundäre Mission, um Geld zu verdienen. Entspannen und glücklich sein. Wie ich gesagt habe, halte ich an R für MM (Risiko ein konstanter Prozentsatz des Portfolios auf jedem Handel). Dies ist ein einfaches Konzept, das gut funktioniert. Ich habe eine andere MM-Strategie, die ich gerne verwenden. Seine gemeinhin als RP. Ist dies, wo Sie wetten einen Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Handel, PLUS ein Prozentsatz von Ihnen Gewinne. Ursprüngliche Portfolio-Größe 100.000 aktuelle Portfolio-Größe 120.000 aktuelle Portfolio-Gewinn 20.000 R 1 P 1 mit plain R, würden Sie riskieren 1 auf jedem Handel (1 von 100.000 1.200). Aber mit RP, würden Sie riskieren 1.200 1 von Gewinnen (1 von 20.000 200). Würden Sie so riskieren 1.400 auf jedem Handel. Wenn Ihr Konto keinen Gewinn darin hat, wird RP genau wie R. seine nur handeln, wenn Sie einen Gewinn zeigen, dass Sie beginnen, einen Prozentsatz Ihrer Gewinne auf jedem Handel zu riskieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Ihr Konto schnell zu wachsen, und ich finde es in der Regel besser als optimale Strategien, die versuchen, die gleiche Leistung zu erreichen. Entspannen und glücklich sein. Wie ich gesagt habe, halte ich an R für MM (Risiko ein konstanter Prozentsatz des Portfolios auf jedem Handel). Dies ist ein einfaches Konzept, das gut funktioniert. Ich habe eine andere MM-Strategie, die ich gerne verwenden. Seine gemeinhin als RP. Ist dies, wo Sie wetten einen Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Handel, PLUS ein Prozentsatz von Ihnen Gewinne. Ursprüngliche Portfolio-Größe 100.000 aktuelle Portfolio-Größe 120.000 aktuelle Portfolio-Gewinn 20.000 R 1 P 1 mit plain R, würden Sie riskieren 1 auf jedem Handel (1 von 100.000 1.200). Aber mit RP, würden Sie riskieren 1.200 1 von Gewinnen (1 von 20.000 200). Würden Sie so riskieren 1.400 auf jedem Handel. Wenn Ihr Konto keinen Gewinn darin hat, wird RP genau wie R. seine nur handeln, wenn Sie einen Gewinn zeigen, dass Sie beginnen, einen Prozentsatz Ihrer Gewinne auf jedem Handel zu riskieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Ihr Konto schnell zu wachsen, und ich finde es in der Regel besser als optimale Strategien, die versuchen, die gleiche Leistung zu erreichen. Ich entwarf eine Kalkulationstabelle um diese genaue Art von System, das erlaubt, ein anderes Risiko Niveau für die Gewinne und Eigenkapital erlaubt. Ich spielte viel mit ihm und experimentierte mit einer Reihe von Szenarien. Am Ende fand ich es einfacher, nur über alle (r) Position Größe zu erhöhen, da die Gewinne bestimmte Ebenen erreicht haben und dass die Aktienkurve am leichtesten zu kontrollieren und so greifbar war. Am Ende war es eine Variation auf einem festen Verhältnis Position Dimensionierung Strategie. Genau die MM-Strategie, die Merlin beschreibt, verwende ich, genommen von Van Tharps Buch. Ich habe auch einige Arbeit mit einer Kalkulationstafel zum Thema. Eigentlich nahm ich eine Kalkulationstafel von Ihnen, und paßte sie für den Zweck. Eine Sache, die ich neben dem Feld für das zusätzliche Risiko für die Gewinne verwendet und damit die Festlegung der zusätzlichen Verträge gehandelt, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko des Handels berechnet. Durch die Kombination der ersten Risiko-Dollar, sagen wir 2, und das Risiko in Dollar auf die Gewinne verwendet werden, war ich in der Lage zu bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt Risiko war in Bezug auf das Konto Eigenkapital, unabänderlich, wenn es ursprüngliche Kapital oder Gewinne. Wenn ich meine aktuelle Rückkehr in die Zeit extrapoliert, ich erreichen Ebenen des Gesamtrisikos pro Handel, dass ich mich unwohl fühlen. Sobald das Niveau von 7 Risiko pro Handel oder größer die Schwankungen in das Konto kann zu groß für meinen Geschmack. Also entschied ich mich für eine manuell vorgegebene Mütze. So dass, wenn das Konto erreicht diese Ebenen anstatt wirklich riskieren, sagen wir 2 auf Anfangskapital und 5 Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Handel größer wurde dann 4 oder 5 pro Handel würde es dort begrenzt werden. Was ich nicht verstehe ist Asymetrical Hebelwirkung. Ich habe in einigen deiner Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev auf ein kleines Konto schwächen können. Ich bin der Meinung, dass ein Konto mit 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und da das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger von einem Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden. Dies ist eine günstige Zeit, um dieses Thema anzupacken, weil, ob es Auswirkungen auf mein Konto oder nicht, würde ich lieber in die wissen, und Im sicher viele andere werden von Ihrer Erklärung davon profitieren. Was genau ist Asymetrical Hebelwirkung Warum schadet es einem kleineren Konto und nicht einem größeren Was ist dynamisch zwischen Kontogröße, Positionsgröße und Asym-Lev, und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen zu mildern Möglicherweise mit Super Duper Minis wie bei Oanda Oder FxSol zum Beispiel bis das Konto Gerechtigkeit erreicht aus seiner Reichweite Wer ist, dass maskierte Mann Danke. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Ich habe auch einige Arbeit mit einer Kalkulationstafel zum Thema. Eigentlich nahm ich eine Kalkulationstafel von Ihnen, und paßte sie für den Zweck. Eine Sache, die ich neben dem Feld für das zusätzliche Risiko für die Gewinne verwendet und damit die Festlegung der zusätzlichen Verträge gehandelt, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko des Handels berechnet. Lol Eines der Kalkulationstabellen hatte diese Funktion, die Id deaktiviert, bevor es zu veröffentlichen, weil es außerhalb des Themas war ich Adressierung. Durch die Kombination der ersten Risiko-Dollar, sagen wir 2, und das Risiko in Dollar auf die Gewinne verwendet werden, war ich in der Lage zu bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt Risiko war in Bezug auf das Konto Eigenkapital, unabänderlich, wenn es ursprüngliche Kapital oder Gewinne. Nach viel Forschung, die genau, warum Id abgeschlossen war, war es einfacher, nur auf alle Risiko-Ebene anzupassen, wie das Konto erhöht. Sobald Kennzeichnung gesehen, daß das Vermischen des Risikos von Prost und ursprünglichem Eigenkapital gerade zu einem gleitenden Maßstab des Risikos war, entschied ich, daß es nicht viel ausmachte, wie du über es gehst, das du gerade ein Risikoprofil benötigst, das dein System und Marktphilosophie reflektiert. Wenn ich meine aktuelle Rückkehr in die Zeit extrapoliert, ich erreichen Ebenen des Gesamtrisikos pro Handel, dass ich mich unwohl fühlen. Sobald das Niveau von 7 Risiko pro Handel oder größer die Schwankungen in das Konto kann zu groß für meinen Geschmack. Also entschied ich mich für eine manuell vorgegebene Mütze. So dass, wenn das Konto erreicht diese Ebenen anstatt wirklich riskieren, sagen wir 2 auf Anfangskapital und 5 Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Handel größer wurde dann 4 oder 5 pro Handel würde es dort begrenzt werden. Sie haben eine ziemlich hohe Risikobereitschaft. Entweder das oder Sie haben eine ziemlich hohe Gewinn-Verhältnis. Was ich nicht verstehe ist Asymetrical Hebelwirkung. Ich habe in einigen deiner Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev auf ein kleines Konto schwächen können. Ich bin der Meinung, dass ein Konto mit 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und da das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger von einem Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden. Mit einem Risiko-MM-System können Sie Ihr Risiko nicht in der Nähe des konstanten Risikos steuern, das Sie erreichen möchten, wenn Ihre Positionsgröße in großen Schritten springt. Stellen Sie sich vor, 100k Position Größe mit einem 25k-Konto handeln. Wenn Sie Ihr Risiko zu einem konstanten 2 Prozent definieren, können Sie 500,00 das bedeutet, einen Vertrag mit 50 Pipstopps oder zwei Verträge mit 25 Pipstopps zu handeln. Was passiert, wenn Ihre Haltestellen sollten bei 30 Pips Dann können Sie nur 1 Vertrag, was bedeutet, Risiko von 1,2 Prozent mit einem Vertrag oder 2,4 Prozent mit zwei. Mit anderen Worten, Ihr Hebel ist entweder zu klein oder zu groß in diesem Szenario, aber wenn Ihr Konto erreicht 30k können Sie 2 Verträge mit 30 Pip-Stationen und haben genau 2 Prozent riskiert. Sobald Sie von einem Vertrag auf 2 Ihre Hebelwirkung doppelte von, als Sie einen Vertrag handelten. So zwischen 25k und 30k Sie riskieren weniger als 2 Prozent. Eigentlich viel näher an 1 Prozent für einen guten Teil der Zeit. Wenn Ihre projizierte Equity-Kurve erlaubt 2 Prozent Risiko Sie dont fast so viel Geld, wenn Sie gewinnen, wie Sie sollten, weil Sie nicht 2 Prozent riskieren. Wenn Sie verlieren, werden Sie viel weniger verlieren, indem Sie nicht viel riskieren, aber in einer positiven Erwartung System mit einer schönen Verteilung der Gewinne und Verluste werden Sie nicht Ihre Gewinne maximieren. Daher fehlt Ihnen eine symmetrische Hebelwirkung und je nachdem, wie Ihr Handwerk ausarbeiten kann Ihnen helfen oder verletzen. Meine Forschung zeigt, dass es Ihnen weh tun wird viel häufiger, dass es Ihnen helfen wird. Ive meistens gefundene Szenarien, in denen ein konstantes Risiko rentabler als schwankendes Risiko ist. Um das Problem der asymmetrischen Hebelwirkung zu lösen, benötigen Sie nur eine kleinere Positionsgröße in Bezug auf Ihre Kontogröße. Mit FOREX Handel die besten Ergebnisse Ive festgestellt, dass in der Lage, Position Größen in 1000,00 Schritten zu initiieren war am besten für Konten unter 20k. Oft sind diese bekannt als micro mini. Nach 20k oder so graduiert zu einem Mini oder 10k Inkrementen in Handelsgröße. und so weiter. Ich habe es nicht verwendet, aber FXCM hat ein Modul, das die Größenordnung von Geschäften auf einen exakten Prozentsatz erlaubt und entsprechend eine Positionsgröße zu einer exakten Dollarmenge erzeugt, die den exakten Prozentsatz reflektiert. Ich denke, es ist ein Mindestkonto Größe erforderlich. Was genau ist Asymetrical Hebel Warum schadet es einem kleineren Konto und nicht einem größeren Wenn Ihre minimale Position Größe ist zu groß in Bezug auf Ihre Konto-Größe das gleiche wird auch auf ein größeres Konto passieren. Ein gutes Beispiel wäre, wenn SampP Verträge 15 bis 20 K Marge und es gab keine Mini-Verträge. Jemand, der diese Verträge und einen R-MM-Ansatz handelte, würde eine Menge asymmetrischer Hebelwirkung mit 500k erleben und seine Wirkung mit Konten in den niedrigen Millionen noch sehen. Welche Dynamik gibt es zwischen Kontengröße, Positionsgröße und Asym-Lev, und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen abzuschwächen Möglicherweise mit Super Duper Minis wie mit Oanda oder FxSol zum Beispiel, bis das Konto Gerechtigkeit aus seiner Reichweite erreicht